1.1.3商业银行风险管理发展
四个阶段：
1、资产风险管理模型阶段
20世纪60年代之前，以资产业务为主，强调保持商业银行资产的流动性； 基本原则：稳健经营、提高安全性，这也意味着保守。
2、责任风险管理
20世纪60年代至70年代，为了扩大资金来源、规避金融监管限制，被动负债改为主动主动负债； 同时，经营风险也有所增加。
华尔街的第一次数学革命：马科维茨投资组合理论、夏普资本资产定价模型、金融产品定价
3、资产负债风险管理模型
20世纪70年代商业银行风险管理，缺口分析和久期分析成为通过匹配资产负债期限结构、相互替代经营目标、资产多元化实现总体平衡和风险控制的重要手段。
华尔街的第二次数学革命：欧洲期权定价模型（Black-Scholes期权定价模型，BS期权定价模型），利用期权等结构化产品对金融衍生品进行定价。
4、全面风险管理模式
20世纪80年代以后，非利息收入比重上升，风险中介业务得到重视。
1988年，巴塞尔资本协议的出台，标志着全面风险管理原则体系的基本形成。
(1)全球风险管理体系
(2)风险管理范围全面商业银行风险管理，随时随地都有风险
(3)全流程风险管理
(4)新的风险管理方法
(5) 全员风险管理文化
全面风险管理模式已成为现代商业银行谋求发展、保持竞争优势的最重要途径。
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